Doktorand der TH zu Gast beim 1. QX Data Science Event in Frankfurt am Main

Kategorie: Öffentlich

Markus Vogl hielt einen Vortrag über „Financial Time Series Analysis using Wavelets“.


„Inspirierend, authentisch und privat“ ist das Leitbild des weltweit einzigartigen und seit über zwei Jahrzehnten bestehenden Exzellenz-Netzwerkes QX-Quartely Crossing, das nach eigener Aussage „mehr als 2300 handverlesene internationale Persönlichkeiten vom Studenten bis zum Vorstand“ umfasst. Um eine neuartige Verbindung zwischen Innovation, Unternehmen und neuen Talenten im Bereich Data Science zu kreieren, wurde am 9. und 10. Mai 2019 das 1. QX Data Science Event in der QX Manor in Frankfurt am Main mit außerordentlich begabten Data Scientisten abgehalten. Data Science ist interdisziplinär und erfordert wissenschaftlich fundierte Methoden, Prozesse und programmatische Algorithmen zur Extraktion von unternehmensrelevanten Erkenntnissen, Mustern und Schlüssen aus Daten. Das 1. QX Data Science Event wurde von McKinsey & Company, Stepstone und LIDL gefördert.

Markus Vogl, wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand im Behavioral Accounting & Finance Lab der Professur für Controlling und Wirtschaftsinformatik der TH Aschaffenburg hielt auf diesem Event einen Vortrag über „Financial Time Series Analysis using Wavelets“. Markus Vogl forscht auf diesem Gebiet und ist zugleich auch Gründer eines eigenen Start-ups im Bereich Data Science („Markus Vogl {Business & Data Science}“). Den Vortrag können Sie auf Youtube unter folgendem Link abrufen: https://youtu.be/Z3UH3PYO_3A 

Neben verschiedenen Vorträgen wurden auch Workshops durchgeführt. Die Workshops beinhalteten Themen, welche die Unternehmen aktuell beschäftigen: Machine Learning in der Kündigungsprävention bei Banken, Data Science bei der Online-Stellengestaltung sowie der dynamischen Preissetzung in Retail-Prozessen.